Дисперсія випадкової величини

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Видається за доцільне, щоб цю статтю було об'єднано з Дисперсія,
але, можливо, варто це додатково обговорити

Диспе́рсія є мірою відхилення значень випадкової величини від середнього значення. Зазвичай, обчислюється як стандартне відхилення, тобто, корінь квадратний з суми квадратів різниць між середнім та поточним значеннями, поділеної на кількість значень.

[ред.] Визначення

Дисперсія є центральним моментом другого порядку μ2, тобто, математичним очікуванням квадрату відхилення випадкової величини X[1]. Значення дисперсії DX дискретної величини X обчислюється за формулою:

\mathbf{D}X=\mu_2 = \mathbf{M}(X-\nu)^2=\sum_x (x-\nu)^2p(x)

де

[ред.] Джерела інформації

  1. Смирнов Н. В., Дунин-Барковский И. В. (1965). Курс теории вероятности и математической статистики, Наука.

[ред.] Дивіться також


Сигма Це незавершена стаття з математики.
Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її.
Іншими мовами