Випадковий процес

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Випадко́вий проце́с — важливе поняття сучасної теорії ймовірностей. Є певним узагальненням поняття випадкова величина, а саме — це випадкова величина, що змінюється з часом (іншими словами: випадкова величина, що залежить від змінної величини, яку називають час, або іншими словами — це набір випадкових величин, параметризованих величиною Tчасом).

Розрізняють випадкові процеси з дискретним і неперервним часом.

Випадкові процеси широко застосовуються в багатьох галузях науки і техніки. Зокрема широко застосовуються в фінансовій і актуарній математиці.

Наукові дослідження в галузі теорії випадкових процесів і її застосувань проводяться по всьому світу. Не є винятком і сучасна Україна.

Протягом останніх років інтенсивно розвивалися фрактальні моделі фінансових ринків, в основі яких лежить явище статистичної самоподібності коливань вартості цінних паперів. Подібні моделі використовують такий випадковий процес, як дробовий броунівський рух та побудовані на ньому стохастичні числення. Відповідний напрям досліджень добре представлений у Київському Національному Університеті ім. Т.Г.Шевченка ( проф. Мішура Ю.С. та її учні ).

[ред.] Дивіться також