Марківський процес
Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Марківський процес - це випадковий процес, конкретні значення якого для будь-якого заданого часового параметру t+1 залежать від значення у момент часу t, але не залежать від його значень у моменти часу t-1, t-2 і т. д. (дискретний випадок марківського процесу). Іншими словами "майбутнє" поцесу залежить лише від "теперішнього", але не залежить від "минулого" (за умови, коли "теперішнє" порцесу є відомим).
Властивість, яка характеризує процес як марківський, прийнято називати марківською або властивістю Маркова. Вперше ця властивість була сформульована російським математиком Марковим А. А.. Основи загальної теорії марківських процесів з неперервним часом були закладені у працях А. Колмогорова.
[ред.] Див. також
- Ланцюг маркова
- Властивість Маркова
- Прихована модель Маркова
- Властивість марковіан