Випадкова величина

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Нехай (\Omega,\mathcal{A},P) - ймовірнісний простір. Функція \xi:\Omega\to\mathbb{R} називається випадковою виличиною, якщо \xi^{-1}(B(\mathbb{R}))\subset\mathcal{A}.

Іншими словами, \xi:\Omega\to\mathbb{R} називається випадковою величиною, якщо у ймовірнісному просторі (\Omega,\mathcal{A},P) вона є P-вимірною функцією.