Гра стохастична

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Гра стохастична — різновид динамічної гри. В стохастичній грі вибір гравцями альтернатив на кожному кроці визначає як виграш на цьому кроці, так і розподіл ймовірностей під-ігор, які доведеться розігрувати на наступному кроці. При цьому, на кожному кроці, при будь якому виборі гравцями альтернатив, існує ненульова ймовірність закінчення партії. Внаслідок цього цієї умови, партія з ймовірністю, яка дорівнює одиниці, закінчується за скінченну кількість кроків.

Скінчені антагоністичні ігри були вперше (1953) визначені і розглянуті американським математиком Шеплі Л.. Він довів, що будь яка така гра має значення і обидва гравці мають оптимальні стратегії. Він, також, вказав процедуру, як дає можливість знайти як значення гри так і оптимальні стратегії.

[ред.] Джерела інформації

[ред.] Дивіться також


Статті теорії ігор

Типи ігор

антагоністичні · диференціальні · матричні · на виживання · рефлексивні · азартні · без побічних платежів · безкоаліційні · біматричні · вироджені · динамічні · з вибором моменту часу · кооперативні · на графі · на одиничному квадраті · опуклі · позиційні · прості · рекурсивні · стохастичні 

Ситуації

Безвиграшна ситуація · Парадокс Бертрана (економіка) · Ситуація рівноваги 

Стратегія

змішана · оптимальна · поведінки · чиста 

Теореми

Максіміна принцип · Мінімаксу теорема

Ігри

Дилема в'язня