คณิตศาสตร์การเงิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คณิตศาสตร์การเงิน เป็นสาขาหนึ่งของคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่ศึกษาทางด้านการเงิน โดยอาศัยเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ โดยธรรมชาติแล้วจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเศรษฐศาสตร์การเงิน แต่คณิตศาสตร์การเงินนั้นแคบกว่าและมีลักษณะเป็นนามธรรมมากกว่า

คณิตศาสตร์การเงิน จะใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์โดยเฉพาะเครื่องมือทางสถิติ ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน และ ประเมินมูลค่าของตราสารทางการเงิน เช่น ตราสารอนุพันธ์

[แก้] หัวข้อต่าง ๆ ในเรื่องคณิตศาสตร์การเงิน

[แก้] เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษาเรื่องการเงิน

  • ความน่าจะเป็น (Probability)
    • การแจกแจงความน่าจะเป็น (Probability distribution)
      • การแจกแจงเบอร์นูลี (Bernoulli distribution)
      • การแจกแจงทวินาม (Binomial distribution)
      • การแจกแจงปัวซง (Poisson distribution)
      • การแจกแจงปรกติ (Normal distribution)
      • การแจกแจงล็อกปรกติ (Log-normal distribution)
      • การแจกแจงไคกำลังสอง (Chi-square distribution)
      • การแจกแจงที (Student's t distribution)
      • การแจกแจงเอฟ (F distribution)
  • ค่าคาดหวัง (Expected value)
  • มูลค่าความเสี่ยง (Value at Risk : VaR)
  • สโทแคสติกแคลคูลัส (Stochastic calculus)
  • การเคลื่อนที่แบบบราวเนียน (Brownian motion)
  • การแยกแบบโซเลสกี้ (Cholesky decomposition)
  • สมการถดถอย (Regression analysis)
  • วิธีมอนติคาร์โล (Monte Carlo method)
  • สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย (Partial differential equations)
  • ค่าความผันผวน (Volatility)
    • แบบจำลอง ARCH (ARCH model)
    • แบบจำลอง GARCH (GARCH model)

[แก้] การประเมินราคาตราสารอนุพันธ์

  • สัญญาฟิวเจอร์ส (Futures contract)
  • ตราสารสิทธิ หรือ ออปชัน (Option)
    • แบบจำลองทวินาม (Binomial model)
    • แบบจำลองแบล็กโชลส์ (Black-Scholes model)
    • ค่าความผันผวนโดยนัย (Implied volatility)
  • ตราสารอนุพันธ์บนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate derivatives)


  คณิตศาสตร์การเงิน เป็นบทความเกี่ยวกับ คณิตศาสตร์ ที่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องการตรวจสอบ เพิ่มเนื้อหา หรือเพิ่มแหล่งอ้างอิง คุณสามารถช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น
ข้อมูลเกี่ยวกับ คณิตศาสตร์การเงิน ในภาษาอื่น สามารถหาอ่านได้จากเมนู ภาษาอื่น ๆ ด้านซ้ายมือ