표준 편차

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표준 편차(標準偏差)는 자료의 산포도를 나타내는 수치로, 분산의 음이 아닌 제곱근으로 정의된다. 표준 편차가 작을수록 평균값에서 변량들의 거리가 가깝다.

표준 편차는 보통 기호 Sσ로 나타낸다.

[편집] 정의

확률 변수 X의 표준 편차 σ

\sigma = \sqrt{\operatorname{E}((X-\operatorname{E}(X))^2)} = \sqrt{\operatorname{E}(X^2) - (\operatorname{E}(X))^2}

로 정의된다.

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