Proces stocastic

De la Wikipedia, enciclopedia liberă

În teoria probabilităţilor, un proces stocastic poate fi reprezentat ca o funcţie aleatoare. În aplicaţiile practice, domeniul de definiţie al unui asemenea proces este un interval de timp - purtând numele de serie de timp - sau un loc al spaţiului - purtând în acest caz numele de câmp aleator.

Exemple comune ale seriilor de timp includ:

  • fluctuaţiile ratelor de schimb şi ale cotaţiilor acţiunilor din burselor de mărfuri.
  • semnalele audio şi video
  • datele medicale, cum ar fi EKG, EEG, tensiunea arterială sau temperatura corpului
  • mişcările aleatoare: mişcarea Brauniană şi drumurile aleatoare.

Exemplele de câmpuri aleatoare includ imaginile, topografiile aleatoare (peisajele) sau reprezentarea variaţiilor de compoziţie ale materialelor heterogene.