손실 함수

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통계학, 결정 이론 및 경제학 분야에서 손실 함수는 사건(기술적으로 표본 공간의 한 요소)을 그 사건과 관련된 경제적 손실을 표현하는 실수로 사상하는 함수이다.

[편집] 예측 손실

손실 함수는 확률 변수의 정의를 만족하므로 누적 분포 함수와 예측치를 구할 수 있다.

예측 손실은

\Lambda = \int_{-\infty}^\infty \!\!\lambda(x)\, f(x)\, \mathrm{d}x

이며, 여기에서

  • λ(x) = 손실 함수
  • x = 연속 확률 변수
  • f(x)= 확률 밀도 함수이다.

[편집] 같이 보기

  • 결정 이론
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