Stogastiese proses

vanuit Wikipedia, die vrye ensiklopedie.

'n Stogastiese proses is 'n tydgeïndekseerde toevalsveranderlike X_t\, waar die waardes van die proses X_t(\omega)\, afhang van \omega\, wat uit die steekproefruimte \Omega\, is. \omega\, verteenwoordig iets soos 'n (moontlike) toestand van die wêreld waarin dié spesifieke X_t(\omega)\, waargeneem word.

Stogastiese prosesse word bestudeer in Wiskunde, Statistiek en Operasionele Navorsing en speel 'n groot rol in die toepassings van die Fisika, Ingenieurswese en Finansies.