Valutarisiko

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Valutarisiko er risikoen for, at værdien af en portefølje af værdipapirer ændres, som følge af en ændring i én eller flere valutakurser.

Valutarisikoen opgøres som porteføljens markedsværdi ganget med den forventede ændring i valutakurserne. Forventningen er baseret på de historiske valutakursændringer. Value-at-Risk er en meget anvendt metode.

[redigér] Se også

Denne artikel er kun påbegyndt. Hvis du ved mere om emnet, kan du hjælpe Wikipedia ved at udvide den. Du kan også give den en bedre beskrivelse.