Gamma-jakauma
Wikipedia
Gamma-jakauma on Poisson-prosessin insidenssien odotusaikojen jakauma.
Gamma-jakauma on jatkuva, ja sen arvojoukko on positiivisten reaalilukujen joukko. Jos satunnaismuuttuja X on gamma-jakautunut, merkitään

Jakauman parametrit toteuttavat ehdon ν,λ > 0. Jos , niin
on n:nnen insidenssin odotusajan jakauma Poisson-prosessissa, jonka intensiteetti on λ. Tiheysfunktio on arvojoukossa

missä Γ on gammafunktio. Kertymäfunktiota ei voi yleisessä tapauksessa esittää suljetussa muodossa. Odotusarvo ja varianssi ovat


Yhteydet eksponenttijakaumaan ja χ2-jakaumaan:

ja jos , niin
