마르코프 연쇄

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마르코프 연쇄는 마르코프 성질을 가진 이산 시간 확률 과정이다. 러시아 수학자인 안드레이 마르코프의 이름에서 왔다.

마르코프 연쇄는 시간에 따른 시스템 상태의 변화를 나타낸다. 매 시간마다 시스템은 상태를 바꾸거나 같은 상태를 유지한다. 상태의 변화를 전이라 한다. 마르코프 성질은 과거와 현재 상태가 주어졌을 때의 미래 상태의 조건부 확률 분포가 과거 상태와는 독립적으로 현재 상태에 의해서만 결정된다는 걸 뜻한다.

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